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首先检查是否含未来函数 ,检查结果未发现未来函数,截图见下:
这个函数FINANCE(43):函数净利润同比增长率。净利润增长率代表企业当期净利润比上期净利润的增长幅度,指标值越大代表企业盈利能力越强。该函数很多时候并不被评价为未来函数。
该未来函数对短期数据无影响,故本次评测以最近的周期进行比较,业务无大的变化。
2、程序评测结果:
通过回测2022.4.7-2023.4.7一年数据,测试条件尾盘买次日最高卖/尾盘卖/,出股数134只(月均10只左右,日均0.5只),次日最高卖胜率最高达到90.23;
小结:信号出来后次日卖胜率最高;
3、各组收益率占比分析
对指标信号出股数据分享,尾盘买次日最高卖各收益率下胜率占比。
失败14只,失败占比10.45%;按照1%成功卖出,成功95只,成功成功率70.9%;平盘0-1%25只,占比18.05%;其余各收益占比见下
小结:其中尾盘买最高卖(-10止损,+10止盈):胜率90.23,盈亏比63.57;
尾盘买最高卖(-10止损,+10止盈):胜率45.86%,盈亏比1.23;根据上期计算公式:盈利率只有2.23%;该公选股指标无法开展尾盘量化卖出。该假设见下面上期文章:
Y(收益率) | P(胜率) | R(盈亏比) | |
0.27 | 54.04% | 1.35 |
【理论探讨】半量化交易模式:基于盈亏比与胜率分析交易系统风险控制的理论探讨
4、近一年各月成功率比较分析
从时间周期分析,每月成功率对比,最高卖及尾盘卖成功率占比及出股数,红色为1个点以上,粉色为0-1点;绿色为亏损,盈亏情况见下图:
每月胜率及盈亏比:蓝色为盈亏比,红丝为胜率;上图为尾盘卖,下图为最高卖。
小结:与大盘周期差不多,3月相对较好,4月只成功一半,尾盘量化利润盈利比比行。
5、每日跟踪分析
6、个股胜率盈亏情况
每只个股在哪个位置卖出最佳,参考;左边为尾盘卖,右图为冲高卖.
注:此信号时间为卖出时间
4.7日出股三只,除拓尔思均能成功盈利,其中润达医疗冲高5个点,中无人机
4.10日未出股
7、对比验证:
为了求证该选股指标处于什么水平,对公众号曾经的四星指标小楷尾盘进行了对比分析,红色字体为胜利项;其中5%涨幅以上高小楷尾盘4个百分点。
当然如果都设置为尾盘卖还是小凯占优,高风险高收益,这是相对的。
总结:小楷上篇文章已测,对比参考,如果觉得小楷不错,那这个应该比他更优秀。
关注级别:重点关注(4星+)
【注】重点关注(4-5星)、一般关注(3-4星)、谨慎关注(2-3星)、不关注(1-2星)。
测试图片