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魔改换手率因子策略【L_HSL】副图排序指标,量化大神牛逼策略吊打99%指标,无未来源码!
一句话:大热必死,不要去人多的地方。
不是空穴来风的,《中国个人投资者的过度自信和过度交易研究》论文,论证了交易者换手率越高,超额收益越低,说人话就是交易越频繁,亏得越多。
如果我们追逐高换手率的热门股,到底会亏损多少?很简单,跑一个策略回测就可以了。
交易规则是每月第一天买前月换手率前10大的股票,月底最后一天卖出。跑了10年数据,看下图:
假如你用1万块去追热门股,坚持十年,剩余100块,约等于归零了。这就是盲目追逐热门股的下场,大家要铭记于心!!!
既然是这个道理,我们反过来思考一下,去人少的地方会怎样?于是,做了一个低换手率的策略跑10年看看效果,看下图。
从2014年到2024年十年时间,你的1万块变成了4.88万,翻了接近5倍,年化收益16.3%,尤其是今年2024年上半年这么难做的行情,它还能大幅跑赢大盘。
同期的沪深300指数才涨了49%,不要笑这个49%,谁敢说炒股十年,总收益超过49%的?必然是少数人,这些人拥有着市场的超额收益部分。
这不是我们的讨论范围,我的目的在于,帮助绝大部分人超越这群少数人,让大家的收益更高,更稳定。
然而这还不够,这里再引入标准差(它是衡量数据稳定性的指标,越小越好),再跑一次,看图:
尽管它的总收益变低了一点点,但是最大回撤变小了,这是非常重要的,它不会让你的钱今天赚上天,明天亏成狗。
收益曲线几乎45°上扬,跟着策略来,安心赚钱就可以了,关键是你需要跟着策略走。
这样的策略是不是远比什么大涨金钻指标要来得实际,真正有可能让你在A股里赚到钱?
大家不用怕,手工操作也能实现这个策略。
现在讲解交易规则:
1.导入指标。指标图如下:
2.在每个月最后一个交易日收盘后,下载好当月的盘后数据,这步一定要做。然后,在键盘按.401,注意这个 . 也要按。(下面以2024年9月30日为例)
3.右击更改排序指标
4.选择L_HSL指标,点击确定
然后,等待行情和数据刷新结束,这里不需要做任何操作。
5.点击SIG,红箭头↑向上,如下图:
6.右击将前10只添加到你的自选股板块。
7.在下一个月第一个交易日(2024年10月8日),全部均仓买入。
8.在当月最后一个交易日(10月31日)收盘前,全部卖出清仓。
9.在当月最后一个交易日(10月31日)收盘后,下载好盘后数据,再点击.401去选股。
10.在11月第一个交易日再次均仓买进,如此循环。一个月只需要交易两次。
以上就是魔改换手率因子策略的全部内容,希望大家可以在评论区分享你的赚钱成果。
粉丝问题汇总:
1、老师,这个策略要是想回测,用什么方法回测呢。。麻烦请赐教
回复:很多平台都可以回测,譬如 QMT,TB等。不建议使用通达信自带的回测功能,不准。
2、现在好多都超过10了。能搞么?还是要等到月底,重新刷新盘后数据,再开始排序功能?
回复:不是选 SIG 数值前十的,而是选前面十只股票,也就是序号 1-10 的股票。
我回测的数据是用十只股票,你也可以买 5 只,20只,甚至更多,只是最终的曲线会有变化。
数量越少,曲线波动越大。
数量越多,曲线波动越小。建议按 10 只来。
3、先测试,少买点,看看这种模式可行不可行。你试了多久?
这套排序指标。这么弄的吗是博一种概率么?
比如讲,10只里面,可能有7只可以赚点,3只会亏。
然后平均持平下。你这个不按数值要求来的么?比如以10以内为界限。
回复:说博概率也没错。重点是,这个因子得证明有效,也通过了稳定性测试,最大回撤也合理,才拿出来给大家用的,
不是随便发一个马虎指标敷衍了事。还有就是,要破除单看一个指标数值来判断的做法,
你可以看回文章的过程,是通过指标筛选全市场的分布排序再选股,而不是看 SIG 的数值,学会这点也是领先其他小散的又一步